Vorlesung

Zeitreihenanalyse

Name im Diploma Supplement

Time Series Analysis

Anbieter

Lehrstuhl für Ökonometrie

Lehrperson

Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga

SWS

2

Sprache

deutsch

Turnus

Sommersemester

maximale Hörerschaft

unbeschränkt

Hörerschaft

• BWL EaF MasterPflichtbereich 1.-2. FS, Pflicht, Modul Zeitreihenanalyse
• GOEMIK MasterWahlpflichtbereich Bereich Volkswirtschaftslehre 1.-3. FS, Wahlpflicht, Modul Zeitreihenanalyse
• MuU MasterWahlpflichtbereich IWahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen 1.-2. FS, Wahlpflicht, Modul Zeitreihenanalyse
• VWL MasterPflichtbereich 1.-2. FS, Pflicht, Modul Zeitreihenanalyse
• WiInf MasterWahlpflichtbereichWahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWLWahlpflichtmodule der Volkswirtschaftslehre 1-3. FS, Wahlpflicht, Modul Zeitreihenanalyse

empfohlenes Vorwissen

Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt.

Abstract

Vermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Zeitreihen.

Lehrinhalte

• Univariate stationäre Zeitreihenmodelle
• Prognosen
• Multivariate Zeitreihenmodelle
• Einheitswurzelprozess
• Kointegrationsanalyse

Literaturangaben

• Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2016). Introduction to Time Series and Forecasting. New York: Springer; Auflage: 3rd ed. 2016
• Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2009). Time Series and Methods. New York: Springer; Auflage: 2nd ed. 1991. 2nd printing 2009
• Enders, W. (2010). Applied Economic Time Series (3. Aufl.). Hoboken, NJ: Wiley.
• Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
• Hassler, U. (2016). Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications. New York: Springer; Auflage: 1st ed. 2016
• Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton [u.a.]: Princeton Univ. Press.
• Schlittgen, R.; Streitberg, B. H. J. (2001). Zeitreihenanalyse (9. Aufl.). München [u.a.]: Oldenbourg.

didaktisches Konzept

Präsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben