Vorlesung

Multivariate Zeitreihenanalyse

Name im Diploma Supplement

Multivariate Time Series Analysis

Anbieter

Lehrstuhl für Ökonometrie

Lehrperson

Prof. Dr. Yannick Hoga

SWS

2

Sprache

deutsch

Turnus

unregelmäßig

maximale Hörerschaft

unbeschränkt

Hörerschaft

• BWL EaF MasterWahlpflichtbereich 1.-3. FS, Wahlpflicht, Modul Multivariate Zeitreihenanalyse
• ECMX MasterWahlpflichtbereichME7 Econometric Methods 1.-3. FS, Wahlpflicht, Modul Multivariate Zeitreihenanalyse
• MuU MasterWahlpflichtbereich IWahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen 1.-2. FS, Wahlpflicht, Modul Multivariate Zeitreihenanalyse
• VWL MasterWahlpflichtbereich I 1.-3. FS, Wahlpflicht, Modul Multivariate Zeitreihenanalyse

empfohlenes Vorwissen

Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Außerdem Kenntnisse der univariaten Zeitreihenalayse wie etwa in dem Modul "Zeitreihenanalyse" vermittelt.

Abstract

Vermittlung der Theorie stationärer und nicht-stationärer Vektor-Autoregressiver (VAR) Modelle und ihrer praktischen Implementierung.

Lehrinhalte

• stationäre VAR Modelle
• Prognosen
• Kointegration
• Fehlerkorrekturmodelle
• Parameterschätzung

Literaturangaben

• Hamilton (1994) Time Series Analysis. Princeton University Press, 1st ed.
• Lütkepohl (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, 1st ed.
• Tsay (2010) Analysis of Financial Time Series. Wiley, 3rd ed.
• Tsay (2014) Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications. Wiley, 1st ed.

didaktisches Konzept

Präsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen.