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Modul (6 Credits)

Financial Risk Management

Name im Diploma Supplement
Financial Risk Management
Verantwortlich
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 120 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

At the end of this course, Students will be able to demonstrate that they can:

  • understand the core principles of quantitative risk management.
  • understand mathematical and statistical techniques used in risk management.
  • use Monte-Carlo methods for risk measure calculations.
  • apply the theoretical principles discussed in class to real-world problems.
  • apply the knowledge gained to current problems in academic research.
  • recapitulate topics discussed in class.
  • discuss issues in the field of risk and bank management both in German and English.
  • communicate and debate topics of the lecture in a structured and professional way.
Prüfungs­modalitäten

Final written exam (60-90 minutes).

Die Prüfung in diesem Modul darf nicht abgelegt werden, wenn "Risikomanagement I" bereits bestanden ist.

Verwendung in Studiengängen
  • BWL EaF MasterPflichtbereich 1.-2. FS, Pflicht
  • ECMX MasterWahlpflichtbereichME5 Economics 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • LA gbF/kbF BK MasterMasterprüfung in der großen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, StatistikBereich BWL 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • LA gbF/kbF BK MasterMasterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern" 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MedMan MedGW MasterWahlpflichtbereich IBereich BWL 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MedMan WiWi MasterWahlpflichtbereich IIBereich BWL 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MuU MasterWahlpflichtbereich IIIWahlpflichtbereich III A.: Märkte und Unternehmen aus Unternehmensperspektive 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • VWL MasterWahlpflichtbereich II 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • WiInf MasterWahlpflichtbereichWahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWLWahlpflichtmodule der Betriebswirtschaftslehre 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • WiMathe MasterVWL-Energie 1.-4. FS, Wahlpflicht
Bestandteile
Name im Diploma Supplement
Lecture Financial Risk Management
Anbieter
Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen
Lehrperson
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Wintersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
Hörerschaft

empfohlenes Vorwissen

Good knowlede in the field of statistics and econometrics

Lehrinhalte

  • Regulation: Basel II/III, Sovency II
  • Risk Categories
  • Risk Measurements
  • Valuation of Options, "Greeks"
  • Hedging Strategies

Literaturangaben

  • Bingham, N.H. & Kiesel, R.: Risk Neutral Valuation, 2nd edition, Springer, 2004.
  • Hull, J.: Risikomanagement, 2. Auflage, Pearson Studium, 2011.
  • Jorion, P.: Value-at-Risk, 3rd edition, McGraw-Hill, 2009.
  • Hull, J.: Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Pearson Studium, 2009

didaktisches Konzept

Presentation, Discussion, Case Studies

Vorlesung: Financial Risk Management (WIWI‑C0827)
Name im Diploma Supplement
Exercises Financial Risk Management
Anbieter
Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen
Lehrperson
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Wintersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
Hörerschaft

empfohlenes Vorwissen

Good knowlede in the field of statistics and econometrics

Lehrinhalte

  • Regulation: Basel II/III, Sovency II
  • Risk Categories
  • Risk Measurements
  • Valuation of Options, "Greeks"
  • Hedging Strategies

Literaturangaben

See lecture.

didaktisches Konzept

Presentation, Discussion, Case Studies

Übung: Financial Risk Management (WIWI‑C0829)
Modul: Financial Risk Management (WIWI‑M0676)