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Modul (6 Credits)

Asset Management

Name im Diploma Supplement
Asset Management
Verantwortlich
Prof. Dr. Heiko Jacobs
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 75 Stunden
  • Prüfungsvorbereitung: 45 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

Die Studierenden

  • Verfügen über weiterführende Kenntnisse zentraler Kapitalmarktmodelle und kennen Techniken und Formalismen des Investitionsmanagements, die sich in der praktischen Anwendung bewährt haben
  • können die vermittelten Modellierungstechniken auf praktische Probleme übertragen und zugehörige Lösungsverfahren anwenden
  • sind in der Lage, ausgewählte Fragestellungen des Investitionsmanagements sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf praktischer Ebene zu betrachten und zu bewerten
  • verfügen über die Kompetenz, formale Modelle im Bereich des Investitionsmanagements zu entwickeln, in korrekter Notation zu spezifizieren und zugehörige Daten zu gewinnen
  • Haben ein vertieftes Verständnis für Verhaltensweisen und Anreizstrukturen der Akteure im delegierten Vermögensmanagement
  • diskutieren die Vorlesungsinhalte anhand ausgewählter Fallbeispiele, um sowohl theoretische Kenntnisse als auch anwendungsbezogene Fertigkeiten zu festigen
Praxisrelevanz

Hoch; das Modul eignet sich hervorragend für Studierende, die eine berufliche Tätigkeit in der Finanzbranche anstreben. 

Prüfungs­modalitäten

Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten).

Verwendung in Studiengängen
  • BWL BachelorVertiefungsstudiumWahlpflichtbereichVertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre 4.-6. FS, Wahlpflicht
  • LA gbF/kbF BK BachelorBachelorprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern" 4.-6. FS, Wahlpflicht
  • LA gbF/kbF BK BachelorBachelorprüfung in der großen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich Betriebswirtschaftslehre 5. FS, Wahlpflicht
  • LA gbF/kbF BK MasterMasterprüfung in der großen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, StatistikBereich BWL 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • LA gbF/kbF BK MasterMasterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern" 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • LA WiWi BK MasterWahlpflichtbereich BWL, VWL, RechtBereich BWL 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • VWL BachelorVertiefungsstudiumWahlpflichtbereichBereich BWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, InformatikVertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre 4.-6. FS, Wahlpflicht
Bestandteile
Name im Diploma Supplement
Asset Management
Anbieter
Lehrstuhl für Finanzierung
Lehrperson
Prof. Dr. Heiko Jacobs
SWS
2
Sprache
deutsch
Turnus
Sommersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
Hörerschaft

empfohlenes Vorwissen

Kenntnisse der grundlegenden Methoden der Investitionsrechnung sowie grundlegender Methoden der Ökonometrie und Statistik. Hohe analytische Fähigkeiten sind von Vorteil. Ausreichende Englischkenntnisse sind sehr empfehlenswert, da die Fachliteratur in aller Regel nicht in deutscher Sprache vorliegt.

Abstract

Das Modul / die Veranstaltung beschäftigt sich mit zentralen Konzepten des Investitionsmanagements und der delegierten, professionellen Vermögensverwaltung. Betrachtet werden sowohl die relevante Theorie (z.B. Entscheidung unter Unsicherheit, Portfoliotheorie, Multifaktormodelle zur Wertpapierbewertung) als auch deren empirische Validität. Diskutiert werden daneben zentrale Anlageformen (Investmentfonds, ETFs, Hedge Fonds), deren Performance-Messung und -Vorhersage, sowie ausgewählte Verhaltensweisen und Anreizstrukturen der zentralen Akteure in der delegierten Vermögensverwaltung.

Lehrinhalte

  • Eigenschaften ausgewählter Anlageformen und Finanzmärkte
  • Aktive vs. passive Anlagephilosophie
  • Portfoliotheorie und -praxis
  • Gleichgewichtsmodelle in Kapitalmärkten
  • Empirische Tests von Gleichgewichtsmodellen
  • Wertentwicklung von Investmentfonds: Messung, Determinanten, und Vorhersage
  • Verhalten und Anreizstrukturen von Fondsmanagern und Fondsinvestoren
  • Hedge-Fonds
  • Neuere Entwicklungen

Literaturangaben

Basisliteratur:

  • Bodie/Kane/Marcus: Investments, McGraw-Hill
  • Elton/Gruber/Brown/Goetzmann: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley
  • Bruns/Meyer-Bullerdiek: Professionelles Portfoliomanagement, Schäffer-Poeschel
Weiterführende Literatur (primär in Form von englischsprachigen akademischen Studien) wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

didaktisches Konzept

Vorlesung, Diskussion

Vorlesung: Asset Management (WIWI‑C1124)
Name im Diploma Supplement
Asset Management
Anbieter
Lehrstuhl für Finanzierung
Lehrperson
Prof. Dr. Heiko Jacobs, Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
SWS
2
Sprache
deutsch
Turnus
Sommersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
Hörerschaft

empfohlenes Vorwissen

Siehe Vorlesung

Lehrinhalte

Siehe Vorlesung

Literaturangaben

Siehe Vorlesung

didaktisches Konzept

Theorie, Methodik, und Konzepte der Vorlesung werden durch Fallbeispiele, Übungsaufgaben, und weiterführende Materialien verdeutlicht und eingeübt.

Übung: Asset Management (WIWI‑C1125)
Modul: Asset Management (WIWI‑M0879)