Lecture

Zeitreihenanalyse

Name in diploma supplement

Time Series Analysis

Organisational Unit

Lehrstuhl für Ökonometrie

Lecturers

Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga

SPW

2

Language

German

Cycle

summer semester

Participants at most

no limit

Participants

• BWL EaF MasterPflichtbereich 1.-2. Sem, Compulsory, Module Zeitreihenanalyse
• GOEMIK MasterWahlpflichtbereich Bereich Volkswirtschaftslehre 1.-3. Sem, Elective, Module Zeitreihenanalyse
• MuU MasterWahlpflichtbereich IWahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen 1.-2. Sem, Elective, Module Zeitreihenanalyse
• VWL MasterPflichtbereich 1.-2. Sem, Compulsory, Module Zeitreihenanalyse
• WiInf MasterWahlpflichtbereichWahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWLWahlpflichtmodule der Volkswirtschaftslehre 1-3. Sem, Elective, Module Zeitreihenanalyse

Preliminary knowledge

Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt.

Abstract

Vermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Zeitreihen.

Contents

• Univariate stationäre Zeitreihenmodelle
• Prognosen
• Multivariate Zeitreihenmodelle
• Einheitswurzelprozess
• Kointegrationsanalyse

Literature

• Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2016). Introduction to Time Series and Forecasting. New York: Springer; Auflage: 3rd ed. 2016
• Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2009). Time Series and Methods. New York: Springer; Auflage: 2nd ed. 1991. 2nd printing 2009
• Enders, W. (2010). Applied Economic Time Series (3. Aufl.). Hoboken, NJ: Wiley.
• Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
• Hassler, U. (2016). Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications. New York: Springer; Auflage: 1st ed. 2016
• Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton [u.a.]: Princeton Univ. Press.
• Schlittgen, R.; Streitberg, B. H. J. (2001). Zeitreihenanalyse (9. Aufl.). München [u.a.]: Oldenbourg.

Teaching concept

Präsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben