Lecture

Multivariate Zeitreihenanalyse

Name in diploma supplement

Multivariate Time Series Analysis

Organisational Unit

Lehrstuhl für Ökonometrie

Lecturers

Prof. Dr. Yannick Hoga

SPW

2

Language

German

Cycle

irregular

Participants at most

no limit

Participants

• BWL EaF MasterWahlpflichtbereich 1.-3. Sem, Elective, Module Multivariate Zeitreihenanalyse
• ECMX MasterWahlpflichtbereichME7 Econometric Methods 1.-3. Sem, Elective, Module Multivariate Zeitreihenanalyse
• MuU MasterWahlpflichtbereich IWahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen 1.-2. Sem, Elective, Module Multivariate Zeitreihenanalyse
• VWL MasterWahlpflichtbereich I 1.-3. Sem, Elective, Module Multivariate Zeitreihenanalyse

Preliminary knowledge

Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Außerdem Kenntnisse der univariaten Zeitreihenalayse wie etwa in dem Modul "Zeitreihenanalyse" vermittelt.

Abstract

Vermittlung der Theorie stationärer und nicht-stationärer Vektor-Autoregressiver (VAR) Modelle und ihrer praktischen Implementierung.

Contents

• stationäre VAR Modelle
• Prognosen
• Kointegration
• Fehlerkorrekturmodelle
• Parameterschätzung

Literature

• Hamilton (1994) Time Series Analysis. Princeton University Press, 1st ed.
• Lütkepohl (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, 1st ed.
• Tsay (2010) Analysis of Financial Time Series. Wiley, 3rd ed.
• Tsay (2014) Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications. Wiley, 1st ed.

Teaching concept

Präsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen.