Lecture

Multivariate Time Series Analysis

Organisational Unit

Lehrstuhl für Ökonometrie

Lecturer

Prof. Dr. Yannick Hoga

Cycle

irregular

SPW

2

Language

German

Participants

• BWL EaF MasterWahlpflichtbereich 1st-3rd Sem, Elective, Module Multivariate Zeitreihenanalyse
• ECMX MasterWahlpflichtbereichME7 Econometric Methods 1st-3rd Sem, Elective, Module Multivariate Zeitreihenanalyse
• MuU MasterWahlpflichtbereich IWahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen 1st-2nd Sem, Elective, Module Multivariate Zeitreihenanalyse
• VWL MasterWahlpflichtbereich I 1st-3rd Sem, Elective, Module Multivariate Zeitreihenanalyse

Preliminary knowledge

Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Außerdem Kenntnisse der univariaten Zeitreihenalayse wie etwa in dem Modul "Zeitreihenanalyse" vermittelt.

Abstract

Vermittlung der Theorie stationärer und nicht-stationärer Vektor-Autoregressiver (VAR) Modelle und ihrer praktischen Implementierung.

Contents

• stationäre VAR Modelle
• Prognosen
• Kointegration
• Fehlerkorrekturmodelle
• Parameterschätzung

Literature

• Hamilton (1994) Time Series Analysis. Princeton University Press, 1st ed.
• Lütkepohl (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, 1st ed.
• Tsay (2010) Analysis of Financial Time Series. Wiley, 3rd ed.
• Tsay (2014) Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications. Wiley, 1st ed.

Teaching concept

Präsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen.