SingleView of Module
Module (6 Credits)
Stochastic Simulation
- Name in diploma supplement
- Stochastic Simulation
- Responsible
- Admission criteria
- See exam regulations.
- Workload
- 180 hours of student workload, in detail:
- Attendance: 60 hours
- Preparation, follow up: 60 hours
- Exam preparation: 60 hours
- Duration
- The module takes 1 semester(s).
- Qualification Targets
Die Studierenden
- besitzen einen umfassenden Überblick über Monte Carlo Methoden
- kennen die zugrundeliegenden Algorithmen zur Simulation von geeigneten Zufallszahlen und Zufallsprozessen
- können Monte Carlo Methoden für ökonomische Analysen anwenden
- sind in der Lage eigenständig und mit Hilfe statistischer Software Simulationsstudien durchzuführen
- können selbständig ausgewählte Übungsaufgaben bearbeiten
- Relevance
Simulationsstudien und Monte Carlo Verfahren sind unerlässlich, sobald analytische Schätzverfahren unmöglich oder zu kompliziert sind.
- Module Exam
Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer mündlichen Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten).
- Usage in different degree programs
- Elements
Lecture (3 Credits)
Stochastic Simulation
- Name in diploma supplement
- Stochastic Simulation
- Organisational Unit
- Lecturers
- SPW
- 2
- Language
- English
- Cycle
- irregular
- Participants at most
- no limit
- Preliminary knowledge
Grundlegende Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematischen Statistik sowie erste statistische Programmiererfahrungen sind wünschenswert.
- Abstract
Vermittlung von Theorie und praktischer Durchführung von Simulationsstudien, welche statistische Berechnungen erheblich vereinfachen können.
- Contents
- Einführung in die Monte Carlo Methode
- Erzeugung von Pseudozufallszahlen
- Varianzreduktion
- Rare-Event Simulation
- Effiziente Simulation von Stochastischen Prozessen
- Markov Chain Monte Carlo Methoden
- Anwendungen
- Literature
Asmussen, Glynn (2007): Stochastic Analysis. Springer, 1st ed
- Teaching concept
Die Veranstaltung ist als Vorlesung konzipiert, die jedoch durch vielfältige, sachorientierte Diskussionen ihren Frontalcharakter weitestgehend verliert. Dazu R-Illustrationen, gemeinsames Programmieren der statistischen Konzepte, Übungsaufgaben.
- Participants
Exercise (3 Credits)
Stochastic Simulation
- Name in diploma supplement
- Stochastic Simulation
- Organisational Unit
- Lecturers
- SPW
- 2
- Language
- English
- Cycle
- irregular
- Participants at most
- no limit
- Preliminary knowledge
Siehe Vorlesung.
- Contents
Siehe Vorlesung.
- Literature
Siehe Vorlesung.
- Teaching concept
Bearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben – letztere mit Hilfe statistischer Software.
- Participants