Zeitreihenanalyse

Module: Zeitreihenanalyse (6 Credits)
Name in diploma supplement	Time Series Analysis
Responsible	Prof. Dr. Christoph Hanck
Admission criteria	See exam regulations.
Workload	180 hours of student workload, in detail: Attendance: 60 hours Preparation, follow up: 60 hours Exam preparation: 60 hours
Duration	The module takes 1 semester(s).
Qualification Targets	Die Studierenden besitzen einen umfassenden Überblick über lineare Zeitreihenmodelle und können diese anhand von Daten quantifizieren kennen die formalen Eigenschaften zentraler Verfahren und können sie mathematisch zeigen können ökonomische Probleme sachgerecht in ein lineares Zeitreihenmodell überführen, die geeigneten Daten auswählen und die empirischen Befunde kritisch kommentieren sind in der Lage eigenständig und mit Hilfe geeigneter statistischer und ökonometrischer Software praktische Probleme Praxis zu lösen können selbständig ausgewählte Übungsaufgaben bearbeiten
Relevance	Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung der Empirie in den Wirtschaftswissenschaften hoch und wird sich noch weiter erhöhen.
Module Exam	Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten).
Usage in different degree programs	BWL EaF Master > Pflichtbereich > 1.-2. Sem, Compulsory GOEMIK Master > Wahlpflichtbereich > Bereich Volkswirtschaftslehre > 1.-3. Sem, Elective MuU Master > Wahlpflichtbereich I > Wahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen > 1.-2. Sem, Elective VWL Master > Pflichtbereich > 1.-2. Sem, Compulsory WiInf Master > Wahlpflichtbereich > Wahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWL > Wahlpflichtmodule der Volkswirtschaftslehre > 1-3. Sem, Elective
Elements	Lecture Zeitreihenanalyse (3 Credits) Exercise Zeitreihenanalyse (3 Credits)
Module: Zeitreihenanalyse (WIWI‑M0389)

Lecture: Zeitreihenanalyse (3 Credits)
Name in diploma supplement	Time Series Analysis
Organisational Unit	Lehrstuhl für Ökonometrie
Lecturers	Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga
Hours per week	2	Language	German
Cycle	summer semester	Participants at most	###LABEL_NOLIMIT###
Preliminary knowledge Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt.
Abstract Vermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Zeitreihen.
Contents Univariate stationäre Zeitreihenmodelle Prognosen Multivariate Zeitreihenmodelle Einheitswurzelprozess Kointegrationsanalyse
Literature Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2016). Introduction to Time Series and Forecasting. New York: Springer; Auflage: 3rd ed. 2016 Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2009). Time Series and Methods. New York: Springer; Auflage: 2nd ed. 1991. 2nd printing 2009 Enders, W. (2010). Applied Economic Time Series (3. Aufl.). Hoboken, NJ: Wiley. Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. Hassler, U. (2016). Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications. New York: Springer; Auflage: 1st ed. 2016 Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton [u.a.]: Princeton Univ. Press. Schlittgen, R.; Streitberg, B. H. J. (2001). Zeitreihenanalyse (9. Aufl.). München [u.a.]: Oldenbourg.
Teaching concept Präsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben
Lecture: Zeitreihenanalyse (WIWI‑C0466)

Exercise: Zeitreihenanalyse (3 Credits)
Name in diploma supplement	Time Series Analysis
Organisational Unit	Lehrstuhl für Ökonometrie
Lecturers	Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga
Hours per week	2	Language	German
Cycle	summer semester	Participants at most	###LABEL_NOLIMIT###
Preliminary knowledge Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt.
Abstract Vermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Stichprobendaten.
Contents siehe Vorlesung
Literature siehe Vorlesung
Teaching concept Präsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben
Exercise: Zeitreihenanalyse (WIWI‑C0679)