Multivariate Zeitreihenanalyse

Module: Multivariate Zeitreihenanalyse (6 Credits)
Name in diploma supplement	Multivariate Time Series Analysis
Responsible	Prof. Dr. Christoph Hanck
Admission criteria	See exam regulations.
Workload	180 hours of student workload, in detail: Attendance: 60 hours Preparation, follow up: 60 hours Exam preparation: 60 hours
Duration	The module takes 1 semester(s).
Qualification Targets	Die Studierenden besitzen einen umfassenden Überblick über stationäre und nicht-stationäre Vektor-Autoregressive (VAR) Modelle kennen die statistischen Eigenschaften der wichtigsten Schätzer können ökonomische Zusammenhänge in VAR Modelle überführen, geeignete Daten auswählen und empirische Befunde kritisch kommentieren sind in der Lage eigenständig und mit Hilfe statistischer Software empirische Analysen durchzuführen können selbständig ausgewählte Übungsaufgaben bearbeiten
Relevance	Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung von VAR Modellen in der empirischen Makroökonomie sehr hoch.
Module Exam	The module-related examination is performed by a written exam (usually 60-90 minutes).
Usage in different degree programs	BWL EaF Master > Wahlpflichtbereich > 1.-3. Sem, Elective ECMX Master > Wahlpflichtbereich > ME7 Econometric Methods > 1.-3. Sem, Elective MuU Master > Wahlpflichtbereich I > Wahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen > 1.-2. Sem, Elective VWL Master > Wahlpflichtbereich I > 1.-3. Sem, Elective
Elements	Lecture Multivariate Zeitreihenanalyse (3 Credits) Exercise Multivariate Zeitreihenanalyse (3 Credits)
Module: Multivariate Zeitreihenanalyse (WIWI‑M0886)

Lecture: Multivariate Zeitreihenanalyse (3 Credits)
Name in diploma supplement	Multivariate Time Series Analysis
Organisational Unit	Lehrstuhl für Ökonometrie
Lecturers	Prof. Dr. Yannick Hoga
Hours per week	2	Language	German
Cycle	irregular	Participants at most	###LABEL_NOLIMIT###
Preliminary knowledge Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Außerdem Kenntnisse der univariaten Zeitreihenalayse wie etwa in dem Modul "Zeitreihenanalyse" vermittelt.
Abstract Vermittlung der Theorie stationärer und nicht-stationärer Vektor-Autoregressiver (VAR) Modelle und ihrer praktischen Implementierung.
Contents stationäre VAR Modelle Prognosen Kointegration Fehlerkorrekturmodelle Parameterschätzung
Literature Hamilton (1994) Time Series Analysis. Princeton University Press, 1st ed. Lütkepohl (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, 1st ed. Tsay (2010) Analysis of Financial Time Series. Wiley, 3rd ed. Tsay (2014) Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications. Wiley, 1st ed.
Teaching concept Präsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen.
Lecture: Multivariate Zeitreihenanalyse (WIWI‑C1136)

Exercise: Multivariate Zeitreihenanalyse (3 Credits)
Name in diploma supplement	Multivariate Time Series Analysis
Organisational Unit	Lehrstuhl für Ökonometrie
Lecturers	Prof. Dr. Yannick Hoga
Hours per week	2	Language	German
Cycle	irregular	Participants at most	###LABEL_NOLIMIT###
Preliminary knowledge Siehe Vorlesung.
Contents Siehe Vorlesung.
Literature Siehe Vorlesung.
Teaching concept Präsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen, Bearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben - letztere mit Hilfe statistischer Software
Exam Bearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben - letztere mit Hilfe statistischer Software
Exercise: Multivariate Zeitreihenanalyse (WIWI‑C1137)