Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente

Module: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (6 Credits)
Name in diploma supplement	Introduction to Options, Futures and Derivatives
Responsible	Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Admission criteria	See exam regulations.
Workload	180 hours of student workload, in detail: Attendance: 60 hours Preparation, follow up: 60 hours Exam preparation: 60 hours
Duration	The module takes 1 semester(s).
Qualification Targets	Die Studierenden kennen Finanzmarktinstrumente und ihre Eigenschaften können Auszahlungsprofile von einfachen Optionsstrategien analysieren und ihre Bestandteile erkennen können das Prinzip der arbitragefreien Preise verstehen und anwenden sind in der Lage, auf Binomialbäumen basierende Bewertungsmethoden anzuwenden und die Black-Scholes-Merton Formel zu benutzen
Relevance	Die vorgestellten Finanzinstrumente sind am Markt weit verbreitet und werden zusätzlich als Bausteine in komplexen Produkten benutzt. Die gelernten Methodiken sind in erweiterter Form weit verbreitet bei finanz- und energiewirtschaftlichen Unternehmen.
Module Exam	Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 90 Minuten).
Usage in different degree programs	BWL Bachelor > Vertiefungsstudium > Wahlpflichtbereich > Vertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre > 4.-6. Sem, Elective EnergySc Bachelor > Energiewissenschaft IV > 7.-8. Sem, Elective LA gbF/kbF BK Master > Masterprüfung in der kleinen beruflichen Fachrichtung > Finanz- und Rechnungswesen, Steuern > Wahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern" > 1.-3. Sem, Elective VWL Bachelor > Vertiefungsstudium > Wahlpflichtbereich > Bereich BWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, Informatik > Vertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre > 4.-6. Sem, Elective WiMathe Bachelor > VWL-Energie > 1.-6. Sem, Elective WiMathe Bachelor > VWL-M II > 1.-6. Sem, Elective WiMathe Bachelor > VWL-M I > 1.-6. Sem, Elective
Elements	Lecture Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (3 Credits) Exercise Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (3 Credits)
Module: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑M0322)

Lecture: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (3 Credits)
Name in diploma supplement	Lecture Introduction to Options, Futures and Derivatives
Organisational Unit	Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen
Lecturers	Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Hours per week	2	Language	German
Cycle	summer semester	Participants at most	100
Preliminary knowledge Basiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik
Abstract Vorstellung und Diskussion von Futures, Optionen und Derivaten auf Kapitalmärkten und Energiemärkten. Diskussion von einfachen Modellen und Bewertungsmethoden
Contents Forwards und Futures Optionen und ihre Eigenschaften Bewertung von Optionen mit Binomialbäumen Das Black-Scholes-Merton Modell
Literature Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009
Teaching concept Präsentation, Diskussion
Lecture: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0053)

Exercise: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (3 Credits)
Name in diploma supplement	Exercises Introduction to Options Futures and Derivatives
Organisational Unit	Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen
Lecturers	Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Hours per week	2	Language	German
Cycle	summer semester	Participants at most	100
Preliminary knowledge Basiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik
Abstract Einübung der in der Vorlesung erarbeiteten Konzepte und Methoden.
Contents Bewertungsbeispiele Statistische Untersuchungen und Datenanalysen Umsetzung von theoretischen Konzepten im Rahmen von Excel-Aufgaben
Literature Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009
Exercise: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0052)