Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente

Modul: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (6 Credits)
Name im Diploma Supplement	Introduction to Options, Futures and Derivatives
Verantwortlich	Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Voraussetzungen	Siehe Prüfungsordnung.
Workload	180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon: Präsenzzeit: 60 Stunden Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
Dauer	Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikationsziele	Die Studierenden kennen Finanzmarktinstrumente und ihre Eigenschaften können Auszahlungsprofile von einfachen Optionsstrategien analysieren und ihre Bestandteile erkennen können das Prinzip der arbitragefreien Preise verstehen und anwenden sind in der Lage, auf Binomialbäumen basierende Bewertungsmethoden anzuwenden und die Black-Scholes-Merton Formel zu benutzen
Praxisrelevanz	Die vorgestellten Finanzinstrumente sind am Markt weit verbreitet und werden zusätzlich als Bausteine in komplexen Produkten benutzt. Die gelernten Methodiken sind in erweiterter Form weit verbreitet bei finanz- und energiewirtschaftlichen Unternehmen.
Prüfungsmodalitäten	Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 90 Minuten).
Verwendung in Studiengängen	BWL Bachelor > Vertiefungsstudium > Wahlpflichtbereich > Vertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre > 4.-6. FS, Wahlpflicht EnergySc Bachelor > Energiewissenschaft IV > 7.-8. FS, Wahlpflicht LA gbF/kbF BK Master > Masterprüfung in der kleinen beruflichen Fachrichtung > Finanz- und Rechnungswesen, Steuern > Wahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern" > 1.-3. FS, Wahlpflicht VWL Bachelor > Vertiefungsstudium > Wahlpflichtbereich > Bereich BWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, Informatik > Vertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre > 4.-6. FS, Wahlpflicht WiMathe Bachelor > VWL-Energie > 1.-6. FS, Wahlpflicht WiMathe Bachelor > VWL-M II > 1.-6. FS, Wahlpflicht WiMathe Bachelor > VWL-M I > 1.-6. FS, Wahlpflicht
Bestandteile	Vorlesung Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (3 Credits) Übung Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (3 Credits)
Modul: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑M0322)

Vorlesung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (3 Credits)
Name im Diploma Supplement	Lecture Introduction to Options, Futures and Derivatives
Anbieter	Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen
Lehrperson	Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Semesterwochenstunden	2	Sprache	deutsch
Turnus	Sommersemester	maximale Hörerschaft	100
empfohlenes Vorwissen Basiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik
Abstract Vorstellung und Diskussion von Futures, Optionen und Derivaten auf Kapitalmärkten und Energiemärkten. Diskussion von einfachen Modellen und Bewertungsmethoden
Lehrinhalte Forwards und Futures Optionen und ihre Eigenschaften Bewertung von Optionen mit Binomialbäumen Das Black-Scholes-Merton Modell
Literaturangaben Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009
didaktisches Konzept Präsentation, Diskussion
Vorlesung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0053)

Übung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (3 Credits)
Name im Diploma Supplement	Exercises Introduction to Options Futures and Derivatives
Anbieter	Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen
Lehrperson	Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Semesterwochenstunden	2	Sprache	deutsch
Turnus	Sommersemester	maximale Hörerschaft	100
empfohlenes Vorwissen Basiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik
Abstract Einübung der in der Vorlesung erarbeiteten Konzepte und Methoden.
Lehrinhalte Bewertungsbeispiele Statistische Untersuchungen und Datenanalysen Umsetzung von theoretischen Konzepten im Rahmen von Excel-Aufgaben
Literaturangaben Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009
Übung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0052)