Asset Management

Modul: Asset Management (6 Credits)
Name im Diploma Supplement	Asset Management
Verantwortlich	Prof. Dr. Heiko Jacobs
Voraussetzungen	Siehe Prüfungsordnung.
Workload	180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon: Präsenzzeit: 60 Stunden Vorbereitung, Nachbereitung: 75 Stunden Prüfungsvorbereitung: 45 Stunden
Dauer	Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikationsziele	Die Studierenden Verfügen über weiterführende Kenntnisse zentraler Kapitalmarktmodelle und kennen Techniken und Formalismen des Investitionsmanagements, die sich in der praktischen Anwendung bewährt haben können die vermittelten Modellierungstechniken auf praktische Probleme übertragen und zugehörige Lösungsverfahren anwenden sind in der Lage, ausgewählte Fragestellungen des Investitionsmanagements sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf praktischer Ebene zu betrachten und zu bewerten verfügen über die Kompetenz, formale Modelle im Bereich des Investitionsmanagements zu entwickeln, in korrekter Notation zu spezifizieren und zugehörige Daten zu gewinnen Haben ein vertieftes Verständnis für Verhaltensweisen und Anreizstrukturen der Akteure im delegierten Vermögensmanagement diskutieren die Vorlesungsinhalte anhand ausgewählter Fallbeispiele, um sowohl theoretische Kenntnisse als auch anwendungsbezogene Fertigkeiten zu festigen
Praxisrelevanz	Hoch; das Modul eignet sich hervorragend für Studierende, die eine berufliche Tätigkeit in der Finanzbranche anstreben.
Prüfungsmodalitäten	Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten).
Verwendung in Studiengängen	BWL Bachelor > Vertiefungsstudium > Wahlpflichtbereich > Vertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre > 4.-6. FS, Wahlpflicht LA gbF/kbF BK Bachelor > Bachelorprüfung in der kleinen beruflichen Fachrichtung > Finanz- und Rechnungswesen, Steuern > Wahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern" > 4.-6. FS, Wahlpflicht LA gbF/kbF BK Bachelor > Bachelorprüfung in der großen beruflichen Fachrichtung > Wahlpflichtbereich Betriebswirtschaftslehre > 5. FS, Wahlpflicht LA gbF/kbF BK Master > Masterprüfung in der großen beruflichen Fachrichtung > Wahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, Statistik > Bereich BWL > 1.-3. FS, Wahlpflicht LA gbF/kbF BK Master > Masterprüfung in der kleinen beruflichen Fachrichtung > Finanz- und Rechnungswesen, Steuern > Wahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern" > 1.-3. FS, Wahlpflicht LA WiWi BK Master > Wahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht > Bereich BWL > 1.-3. FS, Wahlpflicht VWL Bachelor > Vertiefungsstudium > Wahlpflichtbereich > Bereich BWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, Informatik > Vertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre > 4.-6. FS, Wahlpflicht
Bestandteile	Vorlesung Asset Management (3 Credits) Übung Asset Management (3 Credits)
Modul: Asset Management (WIWI‑M0879)

Vorlesung: Asset Management (3 Credits)
Name im Diploma Supplement	Asset Management
Anbieter	Lehrstuhl für Finanzierung
Lehrperson	Prof. Dr. Heiko Jacobs
Semesterwochenstunden	2	Sprache	deutsch
Turnus	Sommersemester	maximale Hörerschaft	###LABEL_NOLIMIT###
empfohlenes Vorwissen Kenntnisse der grundlegenden Methoden der Investitionsrechnung sowie grundlegender Methoden der Ökonometrie und Statistik. Hohe analytische Fähigkeiten sind von Vorteil. Ausreichende Englischkenntnisse sind sehr empfehlenswert, da die Fachliteratur in aller Regel nicht in deutscher Sprache vorliegt.
Abstract Das Modul / die Veranstaltung beschäftigt sich mit zentralen Konzepten des Investitionsmanagements und der delegierten, professionellen Vermögensverwaltung. Betrachtet werden sowohl die relevante Theorie (z.B. Entscheidung unter Unsicherheit, Portfoliotheorie, Multifaktormodelle zur Wertpapierbewertung) als auch deren empirische Validität. Diskutiert werden daneben zentrale Anlageformen (Investmentfonds, ETFs, Hedge Fonds), deren Performance-Messung und -Vorhersage, sowie ausgewählte Verhaltensweisen und Anreizstrukturen der zentralen Akteure in der delegierten Vermögensverwaltung.
Lehrinhalte Eigenschaften ausgewählter Anlageformen und Finanzmärkte Aktive vs. passive Anlagephilosophie Portfoliotheorie und -praxis Gleichgewichtsmodelle in Kapitalmärkten Empirische Tests von Gleichgewichtsmodellen Wertentwicklung von Investmentfonds: Messung, Determinanten, und Vorhersage Verhalten und Anreizstrukturen von Fondsmanagern und Fondsinvestoren Hedge-Fonds Neuere Entwicklungen
Literaturangaben Basisliteratur: Bodie/Kane/Marcus: Investments, McGraw-Hill Elton/Gruber/Brown/Goetzmann: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley Bruns/Meyer-Bullerdiek: Professionelles Portfoliomanagement, Schäffer-Poeschel Weiterführende Literatur (primär in Form von englischsprachigen akademischen Studien) wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.
didaktisches Konzept Vorlesung, Diskussion
Vorlesung: Asset Management (WIWI‑C1124)

Übung: Asset Management (3 Credits)
Name im Diploma Supplement	Asset Management
Anbieter	Lehrstuhl für Finanzierung
Lehrperson	Prof. Dr. Heiko Jacobs, Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
Semesterwochenstunden	2	Sprache	deutsch
Turnus	Sommersemester	maximale Hörerschaft	###LABEL_NOLIMIT###
empfohlenes Vorwissen Siehe Vorlesung
Lehrinhalte Siehe Vorlesung
Literaturangaben Siehe Vorlesung
didaktisches Konzept Theorie, Methodik, und Konzepte der Vorlesung werden durch Fallbeispiele, Übungsaufgaben, und weiterführende Materialien verdeutlicht und eingeübt.
Übung: Asset Management (WIWI‑C1125)